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银河领先债券型证券投资基金2016年第1季度报告

发布日期:2022-05-20 10:31   来源:未知   阅读:

  •   基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 银河领先债券  交易代码 519669  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2012年11月29日  报告期末基金份额总额 313,616,348.67份  投资目标 在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。  投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础,依据国内外宏观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变化趋势,拟定债券资产配置策略。本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略.在具体债券品种的选择上,本基金将根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的内外部信用评级结果、流动性、信用利差水平、息票率、税赋政策、提前偿还和赎回等含权因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。本基金还将根据债券市场的动态变化,采取一些动态增强的策略,并在控制风险的前提下,谨慎地参与可转债、资产支持证券等品种的投资,以期额外增强组合的收益。  业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数。  风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。  基金管理人 银河基金管理有限公司  基金托管人 兴业银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)  1.本期已实现收益 5,391,336.52  2.本期利润 4,439,921.35  3.加权平均基金份额本期利润 0.0141  4.期末基金资产净值 393,509,550.72  5.期末基金份额净值 1.255   基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.13% 0.05% 0.31% 0.07% 0.82% -0.02%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    韩晶 银河领先债券型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理、银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监助理 2012年11月29日 - 14 中共党员,经济学硕士。曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,从事固定收益产品研究工作,历任债券经理助理、债券经理等职务,2010年1月至2013年3月担任银河收益证券投资基金的基金经理,2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理;2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理;2015年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理、银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理;现任固定收益部总监助理。  注:1、上表中任职日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度,全球经济基本面未发生大的转变,包括中国、欧盟在内的主要经济体增速仍然维持回落的趋势,受此影响,美国经济能否持续保持回暖的不确定性也在增加。G20会议之后,中国、欧盟相继出台进一步货币宽松政策,美联储议息会议释放鸽派信号,将年内加息预期调降至两次。市场预期从年初对人民币汇率贬值的恐慌逐步调整为中性。外加一月份信贷天量使得市场对稳增长重燃信心,权益市场在经历年初熔断机制导致的急跌后,逐渐企稳反弹,周期股表现明显强于中小盘。债券市场节前受制于降准预期的迟迟落空和即将面临的利率品种的供给压力,而事实上在央行的公开市场手段干预下,短期资金又基本维持在一个较为宽松的水平。中长端基准收益率表现的波动性明显加大,节后更是受信贷放量的影响一路攀升,甚至3月降准亦未能给债券市场带来上涨的动力,反而是权益市场的短期调整更能影响其表现。至季末,中长端基准收益率较年初仍有10BP左右的升幅。短期品种受资金整体宽松的影响,收益率稍有下滑。信用品种相继出现潍坊宏达、南京雨润等新的兑付违约事件。过剩产能品种则多被列入观察名单、展望负面或直接调降评级。信用风险仍然不可忽视。 转债市场恢复了新品种的供给,供给节奏较为平稳,转债整体高估值仍然未受到较大的冲击,且随权益市场的波动,个别转债品种亦表现出了较好的弹性。 银河领先基金规模稳定,基金按照前期制定的策略主要以增配短久期的信用品种保持一定的杠杆水平,转债市场仅积极参与一级市场的申购,鉴于较高的估值和趋势性行情可能性较小,基金选择了回避二级市场。 报告期内基金的业绩表现 报告期内银河领先债券基金净值增长1.13%,比较基准为0.31%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 454,568,447.80 97.46   其中:债券 454,568,447.80 97.46   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 3,838,344.49 0.82  8 其他资产 8,007,223.03 1.72  9 合计 466,414,015.32 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 41,192,000.00 10.47   其中:政策性金融债 41,192,000.00 10.47  4 企业债券 392,563,523.60 99.76  5 企业短期融资券 20,016,000.00 5.09  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 796,924.20 0.20  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 454,568,447.80 115.52   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 1380052 13皋投债 400,000 34,336,000.00 8.73  2 124054 PR株云龙 399,000 33,631,710.00 8.55  3 124429 13亭公投 300,000 32,730,000.00 8.32  4 124895 14筑经开 300,000 31,962,000.00 8.12  5 124040 12绍迪荡 400,000 30,888,000.00 7.85   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期末本基金未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 2,127.16  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 7,973,072.00  5 应收申购款 32,023.87  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 8,007,223.03   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 110031 航信转债 175,284.00 0.04   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 318,374,854.62  报告期期间基金总申购份额 16,234,322.40  减:报告期期间基金总赎回份额 20,992,828.35  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 313,616,348.67   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 50,002,500.00  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 50,002,500.00  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 15.94   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河领先债券型证券投资基金的文件 2、《银河领先债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河领先债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河领先债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话/ 公司网址:银河基金管理有限公司 2016年4月21日